很多复盘从最后的收益、最大回撤或胜率开始。这样做很快，但容易把事后结果带回当时的判断，最后得到的是一段解释，而不是一条可以重走的研究过程。
先回答四个边界问题
一次可复核的历史复盘，至少要固定四类上下文：
- 标的：研究的是哪一个市场和品种。
- 周期：使用日线、小时线还是更短周期的 K 线。
- 区间：从哪一个时间点开始，到哪一个时间点结束。
- 成本：手续费、点差、滑点和成交规则采用什么假设。
这些信息决定了后续每个判断能使用什么数据。如果区间、数据版本或成本假设中途改变，前后结果就不再属于同一个实验。
“先复盘，再训练”具体是什么意思
复盘是把策略规则放回固定历史行情中，逐根检查触发、等待、跳过、进出和风险事件。训练是在相同边界下，把下一根 K 线当成下一次判断，不提前展示后面的结果。
一个简单的判断顺序
先看当时可见的行情 → 写下规则和理由 → 推进到下一根已收盘 K 线 → 记录选择 → 最后再看报告。
报告应该记录什么
结果报告不应只有一条净值曲线。至少应保留：
- 数据范围、周期和数据版本；
- 策略规则和参数；
- 每个判断节点及其当时可见信息；
- 手续费、点差、滑点等成本假设；
- 进出场、止损、止盈和风险事件；
- 失败实验、异常状态和待验证问题。
这样下一次研究可以从同一个上下文继续，而不是重新凭记忆描述一遍。
边界说明
历史复盘和模拟训练用于研究过程检查，不等于真实交易结果，也不代表未来收益。样本不足、数据缺失、成本假设偏差和未来函数都会改变结论，正式使用前需要单独验证。